Ldr Là Gì

Cạnh bên đó, Thông tư 13 đã tạo được nhiều ý kiến tranh luận sôi sục trên những forums. Có lẽ, một trong các vấn đề gây tranh cãi nhiều đặc biệt là tỉ lệ cấp tín dụng nếu như với nguồn vốn huy động. Một số ý kiến đề nghị xem xét lại cơ cấu những khoản mục thuộc phần tử số (tín dụng) gồm cả mẫu số (huy động vốn); một số khác lại cho rằng tỉ lệ cấp tín dụng nếu như với nguồn vốn huy động không có trong thông lệ quốc tế (?). Để thăm dò thông lệ quốc tế về tỉ lệ này, tác giả đã sưu tầm tài liệu trên “Thư viện Bách khoa thế giới” (Internet) and cũng đã có rất nhiều đc một số tư liệu miễn phí có ảnh hưởng, rất sơ bộ and khái quát để có thể giải bày về tỉ lệ này.

Bạn đang xem: Ldr là gì

Bài Viết: Ldr là gì

1. Tỉ lệ cấp tín dụng nếu như với nguồn vốn huy động là gì?

Trước hết, có thể định vị một phương pháp chắc chắn với độ đáng tin cậy 100% rằng tỉ lệ cấp tín dụng nếu như với nguồn vốn huy động là một trong các tỉ lệ an toàn và đáng tin cậy đc nhiều nước trên thế gới dùng khá thông dụng. Ở những nước, tỉ lệ này đc dùng bên dưới bề ngoài mối quan hệ giữa cho vay nếu như với tiền gửi (loan – lớn – deposit ratio hoặc credit/deposit ratio- LDR). Những nhà phân tích and quản lí thường xuyên bình chọn năng lực hoàn trả của ngân hàng nếu với người gửi tiền and những chủ thiếu khác mà không kèm theo những giá cả quá đắt, đồng thời, vẫn bảo trì tăng trưởng nguồn vốn. Cái đc gọi là “thanh khoản” hay “khả năng chi trả” (liquidity) của một ngân hàng đc bình chọn trải qua một tập hợp phong phú những công cụ and kĩ thuật, nhưng tỉ lệ LDR là một trong các thước đo nhận đc nhiều sự âu yếm nhất.

Tỉ lệ LDR, đúng như tên gọi của nó, bằng tổng những khoản cho vay chia cho tổng tiền gửi – biểu thị % những khoản cho vay của ngân hàng đc tài trợ trải qua tiền gửi.

LDR = Tổng những khoản cho vay/Tổng tiền gửi

Một sự gia tăng tỉ lệ LDR cho cảm nhận ngân hàng đang có tiết kiệm hơn “tấm đệm” để tài trợ cho tăng trưởng and bảo vệ mình khỏi nguy cơ rút tiền gửi đột xuất, đặc biệt là những ngân hàng dựa quá nhiều vào nguồn tiền gửi để tài trợ cho tăng trưởng. Khi tỉ lệ LDR tăng đến mức độ tương đối cao, những nhà quản lý ngân hàng ít muốn cho vay and đầu tư. Hơn nữa, họ sẽ thận trọng khi tỉ lệ LDR tăng đều and yên cầu phải thắt chặt tín dụng, vì vậy, lãi suất có chiều hướng tăng đều. Mặc dù, một tỉ lệ LDR cao chưa lúc nào đc lượng hóa, nhưng nó là một yếu tố liên quan đến những quyết định về đầu tư and cho vay.

Việc dùng mối quan hệ giữa cho vay and tiền gửi như 1 thước đo về thanh khoản dựa trên tiền đề cho rằng tín dụng là tài sản kém linh động nhất trong số những tài sản sinh lời của ngân hàng. Do đó, khi tỉ lệ LDR tăng thì tính thanh khoản của ngân hàng giảm đi một phương pháp tương ứng.

Tuy vậy, tỉ lệ LDR vẫn chứa một số hạn chế ổn định. Trước hết, nó không phân phối thông tin về thời hạn đáo hạn hoặc thực chất của những khoản cho vay. Việc bình chọn tính thanh khoản của một khoản cho vay yên cầu phải có thông tin về thời hạn đáo hạn trung bình của nó; khoản cho vay này đc trả dần hay trả một lần and các thông tin về hồ sơ tín dụng của những người vay. Hai ngân hàng có cơ sở tiền gửi and tỉ lệ LDR hệt nhau có thể có tính thanh khoản rất khác nhau nếu một ngân hàng có những khoản vay có tính khả mại cao, trong khi, ngân hàng kia có nhiều khoản vay không may, những khoản vay dài hạn. Điều y hệt như cũng đúng nếu với cơ sở tiền gửi ngân hàng. Một số khoản mục tiền gửi như tiền gửi kì hạn có thời điểm dài sẽ có tính nhất định hơn những khoản mục khác, nên không may rút tiền gửi cũng sẽ bé dại hơn. Thứ hai, tỉ lệ LDR không cho ta một ý niệm gì ảnh hưởng đến thực chất của những tài sản “Có” tọa lạc ngoài những khoản mục cho vay. Một ngân hàng có thể có 20% tiền gửi đc đầu tư vào chứng khoán chính phủ ngắn hạn, ngân quỹ; trong khi, một ngân hàng khác có thể có cùng tỉ lệ như vậy đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu công ty, nhưng cả hai ngân hàng này có thể có cùng tỉ lệ LDR hệt nhau. Rõ nét hai ngân hàng này sẽ không có cùng chung một thước đo về thanh khoản. Thứ ba, gần đây, một số nhà phân tích cho rằng tỉ lệ LDR không chuyển tải nhiều thông tin có ích như trước đây nó đã có lần có. Chẳng hạn, ngày nay, một ngân hàng có thể dễ dàng hơn nhiều trong việc bán đi những khoản cho vay tiêu cần sử dụng hoặc những khoản cho vay thế chấp (trải qua đúng chuyên môn mua bán thiếu hay chứng khoán hóa). Vì thế, một ngân hàng có LDR cao có thể dễ dàng tiến hành cho vay mới bằng phương pháp dễ chơi là thanh lí những khoản cho vay cũ. Ngân hàng cũng có nhiều nguồn phi tiền gửi mới (như vay Ngân hàng Trung ương (NHTƯ), cho ra đời chứng chỉ tiền gửi có giá cả to (Negotiable CDs), hợp đồng mua lại (Repurchase Agreement), nguồn vốn đc Ngân hàng cho vay nhà ở liên bang của Mỹ phân phối…) Hơn nữa, ngày nay, ngân hàng cũng có nhiều công cụ, kĩ thuật tài chính được phép họ quản lí không may thanh khoản cực tốt hơn, cố chấp tỉ lệ LDR tương đối cao.


Mặc dù có các hạn chế, tỉ lệ LDR vẫn chứa một số giá cả ổn định, đây là, khi tỉ lệ tăng đều là tín hiệu chăm chú, thúc đẩy những nhà quản lý, giám sát ngân hàng bình chọn cục bộ chương trình bành trướng của nó. Đây không cần là một thước đo hoàn hảo về tính thanh khoản, nhưng là một công cụ thống kê gần đúng.

2. Một số thông lệ quốc tế về tỉ lệ LDR

Hàn Quốc: Trong ít năm vừa qua, vận động cho vay thế chấp and cho vay những công ty bé dại and vừa phát triển mạnh đã làm bùng nổ cuộc cạnh tranh và đối đầu gay gắt giữa những ngân hàng trong vận động tín dụng. Từ đó, các biểu thị về sự bất ổn thanh khoản của những ngân hàng biến thành thường trực trong giai đoạn khủng hoảng tài chính năm 2008. Mặc dù, tỉ lệ LDR của những ngân hàng trong nước khoảng 100% vào cuối năm 2004, nhưng đã tăng mạnh trong giai đoạn 2005 – 2007 and đạt 127.1% vào cuối năm 2007. Tuy vậy, bên dưới sự chỉ đạo thường xuyên của cơ quan giám sát trong việc giảm tỉ lệ LDR từ nửa cuối năm 2008, tỉ lệ LDR đã giảm xuống 110.4% vào cuối tháng một/2010. (Bảng1)


*

Trong Chương trình nghị sự về chính sách tài chính năm 2010 đc tuyên bố vào tháng 12/2009, FSC đã tuyên bố kế hoạch sử dụng tỉ lệ LDR như 1 trong các tỉ lệ thanh khoản mang tính bắt buộc nhằm thay mới chất lượng quản lý của những ngân hàng and đào thải các yếu tố dẫn đến cạnh tranh và đối đầu không lành mạnh giữa những ngân hàng trong vận động đầu tư and cho vay. Các đổi thay dự kiến trong quy tắc này để được sử dụng nếu với những ngân hàng kinh tế có những khoản cho vay vượt quá 2000 tỉ Won, bao và cả những chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Tỉ lệ LDR đc tính theo công thức sau, sa thải chứng chỉ tiền gửi (CD):

LDR = Những khoản cho vay tính bằng Won/ Những khoản tiền gửi tính bằng Won.

Xem thêm:

Tiền gửi kể cả: Tiền gửi không kì hạn, tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kì hạn (dữ liệu lấy từ bảng cân đối tài sản).

Những ngân hàng phải hạ thấp tỉ lệ LDR xuống bên dưới 100% vào cuối năm 2013. Những ngân hàng chính sách của Nhà nước như Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc, Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc and Ngân hàng Xuất nhập vào Hàn Quốc không chịu sự cân chỉnh bởi quy tắc này. Động thái mới của những nhà chức trách Hàn Quốc là một trong các cố gắng phân phối lời mời gọi của những nhà quản lí, giám sát trên phạm vi thế giới nhằm thắt chặt cơ chế giám sát and ít nhất hóa không may nếu với hệ thống tài chính.


“Điều khoản tỉ lệ LDR sẽ cứu những ngân hàng trong nước thay mới năng lực quản lí không may thanh khoản, đồng thời chặn đứng cạnh tranh và đối đầu quá mức giữa những ngân hàng trong tăng trưởng tài sản”, Phó Chủ tịch Ủy ban FSC, ông Kwon Hyouk-se định vị. “Bởi lẽ việc tiến hành quyết liệt giải pháp này có thể gây ra các hiệu ứng phụ như cắt giảm những khoản cho vay mới, chúng tôi sẽ khiến cho những ngân hàng một thời hạn sẵn sàng là 4 năm”, ông nói.

Indonesia: NHTƯ Indonesia đã sử dụng những chuẩn mực quốc tế từ đầu các năm 1993, trong đó, tỉ lệ CAR = 8%, tỉ lệ LDR tối đa là 110%. Điều khoản tối đa về tỉ lệ LDR đã đc dỡ bỏ vào năm 2008 khi những ngân hàng đương đầu với tình trạng nan giải về thanh khoản do cuộc khủng hoảng tài chính thế giới. Trong giai đoạn 1993 – 1997, tỉ lệ LDR bình quân của hệ thống ngân hàng đạt 80,5%. Sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, tỉ lệ LDR giảm mạnh còn khoảng 35 – 40% vào đầu các năm 2000; từ năm 2004, tỉ lệ LDR có biểu thị tăng quay về and đạt khoảng 73% vào cuối năm 2009. Tỉ lệ LDR thấp chủ yếu là do những ngân hàng kinh tế đầu tư vào trái phiếu, tín phiếu NHTƯ thay thế vì chấp nhận không may khiến cho những C.ty vay. (Bảng2)


*

China, Tanzania, Philippines, Bahrain, Quatar, Nepal:

Cũng giống như, ở Philippines, Bahrain, NHTƯ nhu yếu những ngân hàng bảo trì mức LDR tối đa là 75%; Quatar: 95%; Nepal: tỉ lệ LDR không đc vượt quá 95% vào cuối năm 2009, 85% vào cuối năm 2010 and 80% vào cuối năm 2011. (Bảng 3)


*

Bên dưới đấy là tình tiết tỉ lệ LDR của một số nước châu Á giai đoạn 1995 – 2004. (Bảng 4 and 5)

Bảng 4 and 5: Tỉ lệ LDR của một số nước châu Á giai đoạn 1995-2004


*

Qua biểu đồ các bạn cảm nhận rằng, trong số những nước châu Á dựa dẫm bởi cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 thì đứng đầu về tỉ lệ LDR là hệ thống ngân hàng những nước Hàn Quốc, Malaysia với tỉ lệ LDR khoảng 140% vào năm 2004, giảm 20% nếu như với mức 160% vào năm 1995 nếu với Hàn Quốc and tăng khoảng 20% nếu như với năm 1995 nếu với Malaysia. Singapore có tỉ lệ LDR vào khoảng 120% vào năm 2004, giảm khoảng 15% nếu như với năm 1995. Trong số 4 nước có nền thương mại kém phát triển nhất châu Á là Cambodia, Lào, Myanmar and việt nam thì trong giai đoạn 2001 – 2004, việt nam là nước có tỉ lệ LDR cao nhất, khoảng 105% vào năm 2004 and đang có Xu thế tăng đều.


*

Bảng 6: Tỉ lệ LDR trung bình phân theo thu nhập của những nhóm nước

Bảng 6 minh họa tỉ lệ LDR trung bình năm 2007 của 4 nhóm nước phân theo thu nhập and dữ liệu so sánh của châu Á trừ Nhận Bản. Thoạt nhìn ngoài trời, dường như có mối quan hệ nào đó, nhưng không chi tiết, giữa thu nhập bình quân đầu người and tỉ lệ LDR. Nhìn chung, tỉ lệ LDR tăng theo mức thu nhập bình quân đầu người. Tỉ lệ LDR bình quân của châu Á trừ Nhật Bản đã giảm vào năm 2008, gần về mức của nhóm nước có thu nhập thấp.

3. Một số đánh giá

Thứ nhất, tỉ lệ LDR là một trong các tỉ lệ thanh khoản đc dùng khá thông dụng ở nhiều nước trong vận động quản lí and giám sát vận động ngân hàng nhằm thay mới chất lượng quản lý không may thanh khoản của những ngân hàng, đảm bảo an toàn sự nhất định and an toàn và đáng tin cậy của hệ thống tài chính non sông. Do chứa một số hạn chế nên tỉ lệ LDR đc dùng kèm với những tỉ lệ thanh khoản khác như tỉ lệ tài sản có tính thanh khoản cao nếu như với những khoản thiếu phải trả (Liquid Assets lớn Demand Liabilities Ratio), y hệt như với tỉ lệ về khả năng chi trả trong Thông tư 13; tỉ lệ tài sản có tính thanh khoản cao nếu như với tổng tài sản, hay tổng tiền gửi (Liquid Assets lớn Total Assets/Deposits Ratio)…


Thứ hai, về thành phần những khoản mục của tử số and mẫu số trong tỉ lệ LDR. Để tính LDR, mỗi nước đều có quy tắc riêng để tính tổng những khoản cho vay (tử số) and tổng tiền gửi (mẫu số), nhưng dường như phần đông đều chứa một điểm giống nhau là: tổng những khoản cho vay kể cả dư thiếu cho vay, cho thuê tài chính, chiết khấu giấy tờ có giá. Tổng tiền gửi kể cả tiền gửi không kì hạn, tiền gửi có kì hạn, tiền gửi tiết kiệm của quý khách. Một số nước như Hàn Quốc sa thải chứng chỉ tiền gửi CD khỏi tổng tiền gửi. Việc đưa vào thành phần mẫu số tương đối đầy đủ những khoản tiền gửi đúng như tên gọi của tỉ lệ LDR cũng là điều hợp lí, bởi lẽ vì ngoài tỉ lệ LDR, còn tồn tại những tỉ lệ thanh khoản bắt buộc khác.

Thứ ba, tùy từng tình hình rõ rệt, những nước có lộ trình sử dụng tỉ lệ LDR riêng. Hàn Quốc có lộ trình 4 năm để buộc những ngân hàng hạ tỉ lệ LDR đang ở mức cao trong Quanh Vùng xuống bên dưới 100% từ đầu năm mới 2014. Nepal buộc những ngân hàng hạ tỉ lệ LDR từ mức 95% năm 2009 xuống 85% vào cuối năm 2010 and 80% vào cuối năm 2011. Trong khi đó, Indonesia lại thêm kế hoạch buộc những ngân hàng nâng tỉ lệ LDR đang ở mức thấp hiên giờ lên mức ít nhất là 75% and tối đa là 102% nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, góp phần tăng trưởng thương mại.

Khi tiến hành Thông tư 13 của Ngân hàng Nhà nước, trong đó có quy tắc về tỉ lệ LDR, một số ngân hàng kinh tế có thể gặp nan giải, những ngân hàng này cần báo cáo riêng Ngân hàng Nhà nước and đề nghị lộ trình, thời gian rõ rệt để tiến hành. Xét chung toàn cảnh hệ thống ngân hàng việt nam, những content của Thông tư 13 cần phải được tiến hành tiến hành theo đúng lộ trình.

Lê Đắc Cù: “Vài nét cần bàn thêm về tỉ lệ cấp tín dụng nếu như với nguồn vốn huy động”. Tạp chí Thị trường Tài chính – Tiền tệ, số 16/2010.

1. Luật NHTM China

3. Bahrain lớn alter liquidity management regulation, Emirates Business. 24/7;

4. Edward W.Reed, Edward K.Gill “Ngân hàng kinh tế”, NXB đô thị. sài gòn, 1993.

Thể Loại: Giải bày Kiến Thức Cộng Đồng
Bài Viết: Ldr Là Gì – Tỉ Lệ Cấp Tín Dụng So Với Nguồn Vốn Huy Động

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://realchampionshipwrestling.com Ldr Là Gì – Tỉ Lệ Cấp Tín Dụng So Với Nguồn Vốn Huy Động